Monte Carlo methode of Monte Carlo analyse

De Monte Carlo methode, ook wel Monte Carlo analyse genoemd, is een middel voor statistische evaluatie van wiskundige functie s met behulp van willekeurige steekproeven. Dit vereist een goede bron van willekeurige getallen . Er is altijd sprake van enige fout bij deze methode, maar hoe groter het aantal aselecte steekproeven, hoe nauwkeuriger het resultaat.

In zijn zuiver wiskundige vorm bestaat de Monte Carlo methode uit het vinden van de bepaalde integraal van een functie door een groot aantal aselecte steekproeven van onafhankelijke variabelen te kiezen binnen een interval of gebied, het gemiddelde te berekenen van de resulterende afhankelijke variabelen, en dan te delen door de spanwijdte van het interval of de grootte van het gebied waarover de aselecte steekproeven zijn gekozen. Dit verschilt van de klassieke methode om een bepaalde integraal te benaderen, waarbij onafhankelijke-variabele-steekproeven op gelijkmatig verdeelde punten binnen een interval of regio worden gekozen.

De Monte Carlo methode is het meest bekend door het gebruik ervan tijdens de Tweede Wereldoorlog bij het ontwerp van de atoombom. Zij is ook gebruikt in diverse toepassingen, zoals de analyse van de verkeersstroom op autosnelwegen, de ontwikkeling van modellen voor de evolutie van sterren en pogingen om schommelingen op de effectenbeurs te voorspellen. Het schema vindt ook toepassingen in het ontwerp van geïntegreerde schakelingen (IC's), kwantummechanica en communicatietechniek.